平安证券量化投资交易部招聘信息

2011-09-21 09:45:00

总部设于深圳的大型证券公司(平安证券)量化投资交易部门因业务发展需要现面向社会招聘各类人才。该部门具备国际先进的量化投资交易的经验及视野,力求创建国际一流的量化投资交易团队。欢迎对于金融投资及交易感兴趣的资深技术精英及量化研究专家加入我们,共同为中国金融领域的发展和创新作出贡献。部门将提供必要的知识培训,并提供极具竞争力的薪酬结构。有兴趣者请发简历到quants.recruiting@gmail.com


就职地点:深圳

1)系统开发员(system developer)和量化开发人员(quantitative developer)

岗位职责:
1、开发交易系统底层构架,不断扩展和提升系统性能
2、开发交易系统核心交易程序和交易引擎
3、协助开发投资交易策略的研发环境
4、协助开发投资交易策略
5、研究理解国内外各类市场数据协议,编写行情接受和订单发送等功能系统
6、开发交易程序用户界面

任职资格:
1、对于程序开发充满热情的程序设计开发人才
2、具备丰富的系统程序开发经验,熟悉各类设计模式(design pattern)
3、具备极强的数据结构和计算机算法能力,精通多线程,实时系统,内存管理,事件驱动构架等
4、熟知计算机网络协议,操作系统核心构建,具备开发高效低延迟程序的能力
5、有开发自动化交易平台经验者或了解国内外交易系统协议和匹配算法的优先考虑
6、精通C++,Java,Python等程序语言,精通Linux操作系统及开发环境


2)量化研究员(quantitative research)

岗位职责:
1、对金融市场进行量化建模,开发投资模型和交易策略
2、研究开发各类交易信号(alpha research)
3、使用模拟交易系统对研发的信号进行回溯测试
4、研发各类统计套利信号
5、建立基于量化模型的风险管理系统及优化的组合基金

任职资格:
1、数学物理统计,人工智能,信号处理等方面的专家(硕士以上,博士优先)
2、注重细节,具有极强的思考、分析、理解能力及洞察力,能够透过现象推理出本质
3、具备丰富的数学建模经验,具有很强的数据处理能力
4、欢迎精通以下分析方法者:矩阵运算,时间序列模型,回归分析, 神经网络,模式识别,贝叶斯网络,Hidden Markov Model,Kalman filter等
5、勤于动手,有毅力,并乐于专研、创新
6、无需有金融方面的背景,有组合投资经验者优先
7、熟悉Python,R,MATLAB等研究工具,熟悉Linux操作系统
8、必须具备很强的科学研究能力。具备一定的编程能力